Банковское дело. Кредитные риски и основы их классификации

Комментарии преподавателя

Любая организация имеющая дело с кредитами, в обязательном порядке должна знать и контролировать свое положение по не возврату или просрочки по выданным займам. Для этих целей банковская организация разрабатывает политику организации и контроля за деятельностью в сфере кредитования – схема структурирования и контроля над кредитной организацией банка.

Как и в любой другой деятельности банка, здесь важна сбалансированность: отсутствие преимущественно надежных ссуд, и исключительно рискованных. Специфика кредитования сама по себе имеет неопределенный характер, и именно поэтому обязательно подлежит контролю, и снижению уровня неопределенности по кредитной деятельности. Для достижения данных целей предусматривается ряд задач:

— присвоение рейтингов заемщикам в зависимости от их уровня кредитоспособности;

— внутренняя структуризация кредитов (по размерам, видам);

— страхование рисков;

— формирование резервного фонда, обеспечивавшего при необходимости возможные потери по ссудам

Качество управления ссудными рисками. Данный показатель может говорить об эффективности работы целого банка. Помимо этого требует учесть, что консервативная политика по ведению рисками по займам может отрицательно отразится на конкурентоспособности всего банка. С другой стороны – недооценка их же по займам может привести к результату деятельности банка, который в условиях финансового кризиса, не сможет удержать банк на плаву.

Управление политикой выдачи займов осуществляются с помощью таких рычагов управления, как: обеспечение информацией, автоматизация управленческих систем, банковские базы данных. Основные методы управления займовыми рисками:

— определение финансовых показателей заемщика;

— лимитирование (ограждение банка от высоких затрат по причине плохо организованной концентрации кредитного риска);

— резервирование;

— контроль ранее выданных ссуд;

— контроль над залоговым имуществом;

— деление полномочий внутри коллектива банка.

Система управления рисков по займам должна включает в себя:

— управленческие и нормативные акты, определяющие стратегию и тактику ведения политики и процедуры выявления, измерения, мониторинга и контроля кредитного риска;

— должностные лица, ответственные за управление кредитным риском;

— распределение ответственности и осуществление процесса управления.

Для поддержания конкуретоспособности, банку необходимо учитывать не только лимиты по различным банковским операциям, но и оценивать уровни финансового положения своих контрагентов. Качественная и количественная оценки кредитного портфеля производятся одновременно и с применением следующих методов оценки риска:

1. Аналитический метод – подразумевает оценку существующего банковского риска по кредитам. Его уровень оценивается по каждой кредитной операции, учитывая экономическое положение заемщика. После чего происходит процесс ранжирования ссуды в одну из пяти категорий качества.

2. Статистический метод – данный метод предусматривает использование статистического анализа, построение которого опирается на использование статистической информации в сопоставлении с финансовым состоянием заемщика взятый за отдельный промежуток времени. Методика данного метода:

— анализируются риски по займам входящим в кредитный портфель банка

— определяется уровень распыленности в портфеле банка по выданным кредитам

— анализ динамики возникновения и масштабности кредитных рисков

Так же требует внимания тот факт, что составляющим компонентом управления кредитным рискомтакже является оглашение информации по управлению и контролю над данным риском. Данную информацию банк передает в руки акционеров, кредиторов, вкладчиков, сторонних аудиторских организаций, агентств занимающихся присвоением рейтингов и других заинтересованных лиц.

источник видео:

https://www.youtube.com/watch?v=Re_jxR4MRdI

https://www.youtube.com/watch?v=eYYtX65i060

https://www.youtube.com/watch?v=_COT0tIWzHM

https://www.youtube.com/watch?v=m9JMzft7jaI

kreditniidom.com

http://kreditniidom.com/kreditnyiy-risk/

Файлы

Нет дополнительных материалов для этого занятия.